На любом масштабе времени валютные рынки либо формируют какой-либо диапазон, либо развивают тренд. Когда торгуемая валютная пара развивает тренд, то мы видим более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде, или более низкие максимумы и более низкие минимумы при нисходящем тренде. Однако, если валютный рынок находится в диапазоне, цена двигается между относительно определенными уровнями поддержки и сопротивления в течение продолжительного периода времени.
В данной статье мы сосредоточимся на торговле в диапазоне.
О прибыльности торговли на финансовом рынке
Мы провели небольшое исследование относительно прибыльности торговли трейдеров и выяснили, что наибольшую прибыль получают те из них, кто торгует в течение азиатской торговой сессии. Из трех основных торговых сессий (две других — лондонская и нью-йоркская), азиатская сессия (20:00-4.00 EST) является наименее волатильной. Обычно, трейдеры имеют тенденцию торговать лучше в периоды времени, когда наблюдается меньшая изменчивость.
Вполне логично предположить, что торговая стратегия, которая лучше всего подходит для »тихих рынков», или периодов с низкой изменчивостью — это диапазонная торговля.
Так как рынки имеют тенденцию быть менее изменчивыми в течение этих периодов времени, уровни поддержки и сопротивления, более вероятно, будут учитываться ценой. В противоположность тому, чтобы быть нарушенными, как это часто бывает, в течение более изменчивых трендовых рынков. Это обеспечивает ситуацию, где диапазонные торговые стратегии будут иметь более высокую вероятность успеха.
То, что мы еще выяснили в результате нашего исследования прибыльности торговли, было действительно очень интересно. В дополнение к тем трейдерам, кто торговал на азиатской сессии, обеспечивающей более высокую вероятность успеха, в этой группе имели еще более высокий уровень успеха те трейдеры, кто торговал валютными парами, не включающими австралийский и новозеландский доллар или японскую иену.
Примеры потенциальной прибыли при валютной торговле
Теперь, учитывая всю вышеприведенную информацию, давайте взглянем на потенциальную торговлю в диапазоне, которая соответствует приведенным параметрам.
Представленный выше дневной график GBP/CHF показывает торговый диапазон, который соответствует нашим параметрам. Так как валютная пара торгуется в середине диапазона, то мы должны выждать, когда цена либо вырастет до уровня сопротивления, где мы могли бы открыть короткую позицию, либо снизится к поддержке, где можно было бы заключить сделку на покупку.
При продаже наш стоп-ордер был бы размещен сразу выше самой высокой тени свечи, которая проникла через сопротивление (красная черта). Мы могли бы установить цель по прибыли (лимит-ордер) для этой сделки на или чуть выше основания диапазона у поддержки. Противоположный подход применяется при покупке. Наш стоп-ордер был бы размещен сразу ниже поддержки (красная черта), а цель по прибыли будет установлена на или чуть ниже сопротивления наверху диапазона.
Давайте взглянем на другую валютную пару. В этом случае мы рассмотрим более краткосрочный часовой график валютной пары CAD/CHF:
Те же самые правила для торговли в диапазоне, что мы охватили выше, применяются и к этой валютной паре. Главным отличием для этой пары является то, что цена в настоящее время торгуется очень близко к вершине диапазона. Принимая это во внимание, трейдер мог бы выбрать открытие короткой позиции по данной паре, с размещением стоп-ордера на уровне красной черты, сразу выше сопротивления. Также, мы видим, что размер диапазона — расстояние между поддержкой и сопротивлением, очень сильно отличается в этих двух примерах.
Диапазон для валютной пары CAD/CHF составляет 30 пунктов, в то время как диапазон у валютной пары GBP/CHF равен 566 пунктов. В этом нет ничего удивительного, так как диапазоны как правило шире на более долгосрочных временных масштабах и являются более узкими на краткосрочных периодах.
Опубликовано в